[亿阳信通公司]2年期保本债券基金(支付宝的债券基金保本吗)

2016年12月31日

基金办理人:中融基金办理有限公司

基金保管人:中国银行股份有限公司

陈说送出日期:2017年01月19日

§1重要提示

基金办理人的董事会及董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

基金保管人中国银行股份有限公司依据本基金合同规则，于2017年1月16日复核了本陈说中的财务目标、净值体现和出资组合陈说等内容，确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

本陈说期中的财务材料未经审计。

本陈说期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2基金产品概略

2.1基金根本状况

§3首要财务目标和基金净值体现

3.1首要财务目标

单位：人民币元

1、本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值变化收益）扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益。

2、上述本基金成绩目标不包括持有人买卖基金的各项费用，例如：基金的申购、换回费等，计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值体现

3.2.1本陈说期基金比例净值收益率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同收效以来基金累计净值收益率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

注：依照基金合同和招募阐明书的约好，本基金自合同收效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项财物装备比例契合基金合同的有关约好。

§4办理人陈说

4.1基金司理（或基金司理小组）简介

注：（1）上述任职日期、离任日期依据本基金办理人对外发表的任免日期填写。

（2）证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。

4.2陈说期内本基金运作遵规守信状况阐明

陈说期内，本基金办理人严厉遵从了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券出资基金法》及其各项配套法规、《中融融安二号保本混合型证券出资基金基金合同》和其他相关法律法规的规则，本着诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，在严厉操控危险的基础上，为基金比例持有人追求最大利益。本基金运作办理契合有关法律法规和基金合同的规则和约好，无危害基金比例持有人利益的行为。

4.3公正买卖专项阐明

4.3.1公正买卖准则的执行状况

依据《证券出资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》，本公司拟定了《公正买卖办理办法》。公司经过树立科学、制衡的出资决议计划系统，加强买卖分配环节的内部操控，并经过实时的行为监控与及时的剖析评价，确保公正买卖准则的完成。

本陈说期内，上述公正买卖准则全体执行状况杰出，不同的出资组合遭到了公正对待，未产生不公正的买卖事项。

4.3.2反常买卖行为的专项阐明

本陈说期内，本基金未产生反常买卖行为。

4.4陈说期内基金的出资战略和运作剖析

四季度债券商场受货币政策转中性、通胀预期升温、金融去杠杆、美国财务影响预期升温等多方利空的影响，资金面趋紧，资金价格大幅上行，债券收益率剧烈回调，收益率曲线平整化抬升；接近年尾跟着资金面严重度趋缓，债券收益率小幅回落。终究，非银组织间的银行间隔夜回购利率上行80bp至3%邻近，1年期AAA短融上行100bp至3.90%，10年期国开债上行70bp至3.70%左右，5年AA+企业债上行80bp至4.40%左右。

因本轮调整叠加了资金年末严重的行情，短久期种类和高流动性种类因变现便当，遭到的冲击最大，本基金因三季度的慎重战略和保本周期的约束，持仓多为中短久期种类，所受冲击较大，净值呈现了较大起伏的回撤。权益方面，四季度咱们重仓在锌类资源股和基建类龙头个股上，并合作了较为积极地波段操作，在年末这轮股市跌落中保住了大部分盈余。

从中长时刻看，总需求不振终究仍是会反映在根本面上，经济增速上行无力，有利于无危险利率下行。可是从短期来看，根本面在财务政策托底下仍坚持企稳态势，而货币政策在面临汇率价值降低加快、金融去杠杆、避免财物价格泡沫等多重压力下，估计基调是中性偏紧。再叠加原油价格大涨带动的通胀预期升温，全体环境仍不利于债市趋势性做多，特别未来理财委外是否换回等问题和政策的监管依然有不确定性，债市短期压力难消，战略宜慎重为上，坚持较低的债券仓位，添加流动性财物，等候机遇进场。装备种类上以高收益、久期匹配的中高等级债券为底仓，择机参加持久期利率债波段增厚组合收益。

权益商场一季度的灵敏时刻窗口在1月份，要害点在于年头的汇率动态。估计货币政策转向中性偏紧，汇率短期动摇率较大，两者彼此叠加冲击商场决心，估计商场走势将前低后高，中小盘中的某些个股或许会呈现很好的肯定收益买点。操作战略：假如年头汇率动摇过大，权益仓位会降至最低或许零仓位。假如汇率动摇远好于预期，则将布局一些年末超跌种类，获取反弹收益。出于保本型产品安全垫的考虑，咱们将坚持一个相对中性的股票仓位，以获取肯定收益为主。装备上，一季度的要点是依据年报预告信息从头整理个股。要点放在成绩好于预期且有持续性的个股上。

4.5陈说期内基金的成绩体现

到本陈说期末本基金比例净值为1.015元；本陈说期基金比例净值增长率为-1.74%，成绩比较基准收益率为0.68%。

§5出资组合陈说

5.1陈说期末基金财物组合状况

5.2陈说期末按职业分类的股票出资组合

5.2.1陈说期末按职业分类的境内股票出资组合

本基金本陈说期末未持有股票出资。

5.2.2陈说期末按职业分类的沪港通出资股票出资组合

本基金本陈说期末未持有沪股通股票出资。

5.3陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

本基金本陈说期末未持有股票出资。

5.4陈说期末按债券种类分类的债券出资组合

5.5陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

5.6陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

5.7陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈说期末未持有贵金属。

5.8陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈说期末未持有权证。

5.9陈说期末本基金出资的股指期货买卖状况阐明

本基金本陈说期末未持有股指期货。

5.10陈说期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明

本基金本陈说期末未持有国债期货。

5.11出资组合陈说附注

5.11.1陈说期内，本基金出资决议计划程序契合相关法律法规的要求，未发现本基金出资的前十名证券的发行主体本期呈现被监管部门立案查询，或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

5.11.2基金出资的前十名股票未超越基金合同规则的备选股票库。

5.11.3其他财物构成

5.11.4陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

5.11.5陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈说期末持有的前十名股票中不存在流转受限的状况。

5.11.6出资组合陈说附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因，各比例的分项之和与算计项之间或许存在尾差。

§6开放式基金比例变化

单位：份

§7基金办理人运用固有资金出本钱基金状况

本陈说期基金办理人未运用固有资金出本钱基金。

§8影响出资者决议计划的其他重要信息

本陈说期无影响出资者决议计划的其他重要信息。

§9备检文件目录

9.1备检文件目录

（1）中国证监会准予中融融安二号保本混合型证券出资基金征集的文件

（2）《中融融安二号保本混合型证券出资基金基金合同》

（3）《中融融安二号保本混合型证券出资基金招募阐明书》

（4）《中融融安二号保本混合型证券出资基金保管协议》?

（5）基金办理人事务资历批件、营业执照

（6）基金保管人事务资历批件、营业执照

（7）中国证监会要求的其他文件

9.2寄存地址

基金办理人的工作场所或保管人居处

9.3查阅方法

出资者可在营业时刻免费查阅，也可在付出工本费后，在合理时刻获得上述文件的复印件

咨询电话：中融基金办理有限公司客户服务?400-160-6000（免远程话费）,（010）85003210

网址：zrfunds/

中融基金办理有限公司

二O一七年一月十九日