(64555)小米海通零七牛A
日子的意义不就在于咱们在不断的探寻不知道的国际吗?在于咱们不断的给自己的大脑填充常识,接下来,财经将要点带咱们了解股票的协方差是负的,期望能够帮到你。
本文供给多篇内容参阅,可直接点击跳转具体回答1、若Beta值为负数,这对一只股票的价值动摇、体系性危险等有什么影响?能够把它归入小于1这类剖析么?2、协方差能够为负吗?若Beta值为负数,这对一只股票的价值动摇、体系性危险等有什么影响?能够把它归入小于1这类剖析么?最佳答案beta值用来衡量一种证券或一个出资组合相对全体商场的动摇性的一种危险点评东西。beta>0证券价值与全体市值正相关。beta<0则负相关。所以应该会存在负数的状况的。
beta=证券于商场的协方差/商场的方差,证券走向于商场走向相反的时分证券与商场的协方差会为负数,导致beta值为负数,可是这种证券很少存在,也便是说跟着商场价格上升价格反而下降的股票很少存在,可是并不是彻底没有,最少理论上有。
贝塔系数是核算学上的概念,它所反映的是某一出资目标相对于大盘的表现状况。其绝对值越大,显现其收益改变起伏相对于大盘的改变起伏越大;绝对值越小,显现其改变起伏相对于大盘越小。假如是负值,则显现其改变的方向与大盘的改变方向相反;大盘涨的时分它跌,大盘跌的时分它涨。因为咱们出资于出资基金是为了获得专家理财的服务,以获得优于被迫出资于大盘的表现状况,这一目标能够作为调查基金司理下降出资动摇性危险的才能。在核算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的目标。β系数依据出资理论,全体商场本身的β系数为1,若基金出资组合净值的动摇大于全体商场的动摇起伏,则β系数大于1。反之,若基金出资组合净值的动摇小于全体商场的动摇起伏,则β系数就小于1。β系数越大之证券,通常是投机性较强的证券。以美国为例,通常以规范普尔五百企业指数(S&P500)代表股市,贝塔系数为1。一个一起基金的贝塔系数假如是1.10,表明其动摇是股市的1.10倍,亦即上涨时比商场表现优10%,而跌落时则更差10%;若贝他系数为0.5,则动摇状况只及一半。β=0.5为低危险股票,β=l.0表明为均匀危险股票,而β=2.0→高危险股票,大多数股票的β系数介于0.5到l.5间。贝塔系数衡量股票收益相对于成绩点评基准收益的全体动摇性,是一个相对目标。β越高,意味着股票相对于成绩点评基准的动摇性越大。β大于1,则股票的动摇性大于成绩点评基准的动摇性。反之亦然。假如β为1,则商场上涨10%,股票上涨10%;商场下滑10%,股票相应下滑10%。假如β为1.1,商场上涨10%时,股票上涨11%,;商场下滑10%时,股票下滑11%。假如β为0.9,商场上涨10%时,股票上涨9%;商场下滑10%时,股票下滑9%。Beta系数起源于本钱财物定价模型,它的实在意义便是特定财物的体系危险衡量。β系数的取法所谓体系危险,是指财物受宏观经济、商场心情等全体性要素影响而产生的价格动摇,换句话说,便是股票与大盘之间的联动性,体系危险份额越高,联动性越强。与体系危险相对的便是单个危险,即由公司本身要素所导致的价格动摇。总危险=体系危险+单个危险而Beta则表现了特定财物的价格对全体经济动摇的敏感性,即,商场组合价值变化1个百分点,该财物的价值变化了几个百分点——或许用更浅显的说法:大盘上涨1个百分点,该股票的价格变化了几个百分点。用公式表明便是:实践中,一般用单个股票财物的前史收益率对同期指数收益率进行回归,回归系数便是Beta系数。
协方差能够为负吗?最佳答案协方差能够为负数,其时自协方差只能非负。
协方差能够是负数。自协方差,便是平常咱们说的方差必定对错负的,所以对角线必定不会有负数,其他地方有负数时能够的。
协方差矩阵中的每一个元素是表明的随机向量X的不同重量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij便是反映的随机变量Xi,Xj的协方差。
界说:
若E{[X-E(X)]k},k=1,2,.存在,则称它为X的k阶中心矩。
若E{(X^k)(Y^p)},k、p=1,2,.存在,则称它为X和Y的k+p阶混合原点矩。
若E{[X-E(X)]^k[Y-E(Y)]^l},k、l=1,2,.存在,则称它为X和Y的k+l阶混合中心矩。
X的数学期望E(X)是X的一阶原点矩,方差D(X)是X的二阶中心矩,协方差Cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩。
理解了股票的协方差是负的的一些要害内容,期望能够给你的日子带来一丝快捷,假使你要知道和深化了解其他内容,能够点击财经的其他页面。
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