市场至暗时刻,对冲工化工行情具的出场时机
碧绿,整个商场一片碧绿。
在美股遭受“黑色星期一”后,商场惊惧指数飙升,全球股市如草木惊心。港股恒指2月6日低开1216点,上午跌幅扩展,失守31000关口,到当天收盘,恒指报30595点,大市成交额2580.18亿港元。
全球商场如草木惊心,行情来历:富途证券
恒指失守31000点,行情来历:富途证券
商场的至暗时间,却是反向ETF的进场机遇。
反向ETF进场
反向ETF,即走势与恒生指数彻底相反的ETF产品,能够直接在买卖所生意,也有自己的股号。港股商场上的恒指反向ETF有四五家。财经曾在《恒指大跌400点又怎么?一个简易对冲东西就能够安定度过短期危机》一文对这种反向对冲东西做过介绍。港股一片哀嚎中,两只反向ETF悄然爬上了涨幅榜。
行情来历:富途证券
其间,做空国指的三星一倍看空国指ETF(07328)一天内涨幅为6.29%,成交量为85.44万,成交额达386.55万港元;另一只做空国指的未来一倍看空国指ETF(07362)一天内涨幅为6.13%,成交量为142.26万,涉资802.18万港元。
再看看其它反向ETF,也都在这天取得不小收益。
行情来历:阿斯达克
因为反向ETF的流动性好,能够在买卖时段像炒股这样轻松卖出,所以它成为不少投资者用来进行短期对冲的东西。
港股商场上规模较大的南边东英恒生指数每日反向一倍产品(07300)在2月6日亦取得5.12%的涨幅,成交量达3281.6万,涉资1.74亿港元。南边东英恒生中国企业指数每日杠杆 (2x) 产品(07288)有500万美金净流入,半日成交额到达2.2亿港币,这现已超越了该产品发行以来的单日全日成交额最高纪录。
据南边东英介绍,商场跌落其实已现端倪,恒指此前现已超买,相对强弱指数逼至90,调整在预期之中。上星期商场已有做空者昂首——上星期,南边东英的国指反向产品07388取得1700万美金申购,恒指反向产品07300也取得200万美金申购。2月5日,07300再获250万美金净流入。
港股是否会跟从美股走势?
另一头,美股商场“惊惧指数”VIX大涨,逾越2016年11月美国总统大选期间的跳涨起伏,迫临2015年8月因忧虑中国经济远景和英国脱欧或许(现在已成实际)导致的全球股灾期间的涨幅。
2016年11月美国总统大选以来VIX走势(日线)
做空VIX的反向对冲东西XIV则在美股盘后暴降87%。
行情来历:富途证券
港股商场接下来的走势会不会一向跟从美股?南边东英的量化产品标明,这样的规则并不存在。
南边东英量化团队调查了曩昔美股大跌后的香港商场走势,发现曩昔十年(2008年头至今),合计有120个买卖日,标普500指数的单日跌落超越2%。每次标普500单日跌落超越2%后,恒生指数下一个买卖日均匀跌落2.11%,接下去三个买卖日累计跌落2.16%,接下去五个买卖日累计跌落1.76%。反映香港商场并未跟从美国大幅跌落,香港投资者往往挑选在美股跌落后择机进场,博商场反弹。
来历:南边东英量化团队,截止2018年2月5日
假如去除2008年次贷危机商场动摇影响,曩昔五年(2013年头至今),合计有17个买卖日,标普500单日跌落超越2%。每次标普500单日跌落超越2%后,恒生指数下一个买卖日均匀跌落1.34%,接下去三个买卖日累计跌落2.06%,接下去五个买卖日累计跌落1.14%。五年的均匀数据比十年均匀数据跌幅更小,并且数据的方差更小。这些数据显现近五年,每次美股跌落超越2%时,港股均匀跌落起伏更小,并且投资者对接下去几个买卖日港股商场反弹更有决心。
来历:南边东英量化团队,截止2018年2月5日
南边东英以为,美国1月非农工作人数添加20万;均匀时薪同比上升2.9%,创2009年以来最大增幅。非农工作数据微弱,加上FOMC1月会议上暗示或加速加息脚步,两者叠加起来令投资者忧虑,美国10年期国债息率一度升破2.85%,美股周五受挫,道指跌超越666点,创下2016年6月以来最大跌幅,心情传导亚太商场,引起此次港股大跌。但久远来看,继续流入的南下资金仍然是港股“慢牛”的动力地点。
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