量化动力王朝巨头被查
关于一家量化公司而言,由不计其数行代码组成的买卖模型是其最重要的中心财物,也是在职业中拔得头筹的秘密武器。但是,据外媒报导,近期华尔街量化巨子Two Sigma在致客户信中泄漏,公司一名研究员一年前在未经授权的情况下私行调整了买卖模型,其意图是为了让自己取得更高的奖金收入。
Two Sigma表明,此举致使公司旗下部分基金取得4.5亿美元的额定收益,这部分基金主要由公司高管及职工出资,一起有部分基金产生1.5亿美元的额定丢失,而这些基金的丢失主要由客户承当。值得一提的是,该研究员由此拿到了约2350万美元(约合人民币1.7亿元)的巨额奖金。
据悉,美国证券买卖委员会(SEC)(简称“美国证交会”)已开端查询此事。此前,据揭露报导,Two Sigma还曾向美国证交会提交过一份文件,自曝公司两位联合创始人内讧,在公司办理等诸多方面存在很大不合。这一系列事情的产生,使出资者对Two Sigma的公司办理和内部操控等方面产生了质疑。
华尔街量化巨子遭受丑闻
据《华尔街日报》报导,近期Two Sigma堕入买卖丑闻,该公司的一名研究员未经授权调整了该对冲基金的买卖模型,导致公司部分基金大额盈余和部分基金大额亏本,并遭到美国证交会新的监管检查。
报导称,该研究员名叫Wu Jian,是总部坐落纽约的Two Sigma的高档副总裁。Two sigma在致客户信中表明,Wu Jian私行调整公司买卖模型的意图是为了进步其个人薪酬,在曩昔一年中,Wu Jian分两个阶段对买卖模型进行了改动,直到今年夏天,公司高管们发现公司多个买卖模型之间的相关性高出了预期,才意识到这个问题,而且头绪均指向了Wu Jian。现在,Two Sigma现已让Wu Jian处于度假状况。
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